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バックテストのレポートにおける指標の解釈と適用指針です。
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①勝率
高勝率=コツコツドカン、低勝率=損小利大となり、どちらが正しいというわけではありません。
あまりにも1回の損失額が多すぎたり、あまりにも連敗が多いと精神的に辛いので、極端に偏らないようにしています。
40〜70%の範囲内を目安とし、大半は50〜60%です。
②平均利益・平均損失
勝率60%で平均が拮抗する程度で、勝率によりその比率は変わります。
③最大損失
平均の利益と損失でバランスが取れていても、たまの1回で爆損とならないように、最大損失は2%を上限としています。
最大利益については特に考慮しません。
④ドローダウン
基本は10%未満になるように、推奨ロットを調整しています。
ロットは変更できますので、リスク許容度に応じて調整可能です。
⑤プロフィットファクタ
高いものが好ましいのは事実ですが、この指標を高める事を目的とした調整は行いません。
最終的な結果として存在するだけで、1.3〜2.0の範囲で、大半は1.5くらいになっています。
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